바이낸스 해킹 사태로 모델 21의 손실이 줄었네요.

안녕하세요.

오늘 바이낸스에서 엄청난 규모의 해킹 사태가 발생했다고 합니다.

2026년 10월 29일 오후 8시 5분(UTC, 한국시간으로 10월 30일 오전 5시 5분) 전후로 약 20분간 무려 63억 달러, 한화 약 8조 8천억 원 상당의 암호화폐가 탈취되었다고 하는데요. 시장에는 엄청난 악재임이 분명해 보입니다. 그런데 왜 제 모델은 이 시기에 손실이 줄었다는 걸까요? (곧 다시 까먹겠지만요...)

이유는 제 모델이 암호화폐 가격이 떨어지면 돈을 버는 숏(Short) 모델이기 때문입니다.

나중에 별도로 글을 올리겠지만, 바이낸스에는 크게 Spot(현물) 시장과 Perp(무기한 선물) 시장이 있습니다.

Spot 시장은 말 그대로 실제 암호화폐를 사고파는 시장입니다. 다른 사람에게 암호화폐를 사서 보유하다가 나중에 파는 거래를 말합니다. 따라서 일반적으로 현물을 매수해서 수익을 내려면 가격이 상승해야 합니다. 이를 롱(Long) 전략이라고 부릅니다.

반면 Perp 시장에서는 실제 암호화폐를 보유하지 않고도 가격의 상승이나 하락에 투자할 수 있습니다. 가격이 오르면 롱 포지션이, 가격이 내리면 숏 포지션이 수익을 얻는 구조입니다. 일종의 파생상품 거래라고 볼 수 있겠네요.

제가 배포한 모델 21은 Perp 시장에서 약 N시간 후 가격이 하락할 것으로 예측되는 종목에 숏 포지션을 취하는 모델입니다. 그러니까 제가 숏 포지션을 잡은 종목의 가격이 떨어질수록 저에게는 유리한 것이죠.

해킹 소식을 듣고 저는 바로 모델의 수익률을 확인했습니다.

-20% 부근을 기어가고 있던 모델 21이 순간적으로 -7%대까지 회복한 것을 볼 수 있었습니다.

모델 21에 약 500만 원을 투입했으니, 평가손실이 일시적으로 약 65만 원 줄어든 셈이네요. 물론 이후 다시 조금 떨어지긴 했지만요.

이번 사태가 암호화폐 시장에 장기적으로 어떤 영향을 미칠지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 규모가 워낙 커서요.

여러분의 전략은 이번 사태에 어떤 영향을 받으셨나요?

여러분은 롱 전략을 사용하시나요, 숏 전략을 사용하시나요? 아니면 둘 다 사용하는 하이브리드 전략인가요?

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